محفظة استراتيجيات التداول

استراتيجية محفظة / سلة التداول.
ويستند تداول المحفظة، والذي يمكن أن يسمى أيضا تداول سلة، على مزيج من الأصول المختلفة التي تنتمي إلى أسواق مالية مختلفة (الفوركس، الأسهم، العقود الآجلة، الخ).
والمفهوم وراء تداول الحافظة هو التنويع، وهو أحد أكثر الوسائل شيوعا للحد من المخاطر. من قبل التجار تخصيص الأصول الذكية حماية أنفسهم من تقلبات السوق، والحد من المخاطر وابقاء رصيد الربح.
من المهم جدا إنشاء محفظة متنوعة للوصول إلى هدف التداول الخاص بك. وإلا، فإن هذا النوع من الاستراتيجية سيكون بلا هدف.
يجب عليك تجميع محفظتك مع هذه الأوراق المالية (العملات والأسهم والسلع والمؤشرات) التي لا ترتبط بشكل صارم، وهذا يعني أن عائداتهم لا تتحرك صعودا وهبوطا في انسجام تام. من خلال خلط الأصول المختلفة في محفظتك التي هي في علاقة سلبية، مع سعر واحد الأمن صعودا والأخرى نزولا يمكنك الحفاظ على رصيد المحفظة، وبالتالي الحفاظ على الربح الخاص بك والحد من المخاطر.
توفر شركة إفك ماركيتس حاليا تقنية إنشاء وتداول الصك الشخصي الشخصي (يسي) استنادا إلى طريقة جيوركو، مما يجعل من الأسهل بكثير القيام بتداول المحفظة. تسمح هذه التقنية بإنشاء محافظ تبدأ من أصلين فقط وتشمل ما يصل إلى عشرات من الأدوات المالية المختلفة، وفتح كل من المراكز الطويلة والقصيرة داخل محفظة، عرض تاريخ الأصول الأصول تمتد إلى 40 عاما، إنشاء يسي الخاصة بك، واستخدام مجموعة واسعة من أدوات تحليل السوق، وتطبيق استراتيجيات التداول المختلفة وتحسين باستمرار وإعادة التوازن محفظة الاستثمار الخاصة بك. وبعبارة أخرى، جيوركو الطريقة هو الحل الذي يتيح لك تطوير وتطبيق الاستراتيجيات التي تناسب أفضل تفضيلاتك.
الترخيص والتصريح والتنظيم:
© إفماركيتس. كورب. 2006-2018 إفك ماركيتس هي وسيط رائد في الأسواق المالية العالمية التي تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت، فضلا عن العقود المستقبلية والعقود والأسهم والسلع مقابل الفروقات. وتعمل الشركة بشكل مطرد منذ عام 2006 لخدمة عملائها في 18 لغة من 60 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لخدمات الوساطة.
تحذير المخاطر: تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات في السوق خارج البورصة ينطوي على مخاطر وخسائر كبيرة يمكن أن تتجاوز الاستثمار الخاص.
آي إف سي ماركيتس. كورب. تأسست في جزر فيرجن البريطانية بموجب رقم التسجيل 669838 وهي مرخصة من قبل لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (بفي فسك) للقيام بأعمال الاستثمار، شهادة رقم سيبا / L / 14/1073.
لا تقدم إفك ماركيتس خدمات لسكان الولايات المتحدة واليابان.
تحذير المخاطر: العقود مقابل الفروقات هي منتجات رافعة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل رأس المال المستثمر. يرجى النظر في إشعار الإفصاح عن المخاطر.

محفظة استراتيجيات التداول
وتركز هذه المحاضرة على تداول محفظة الأسهم (المعروف أيضا باسم تداول البرامج)، وهي شركة تهدف أساسا إلى تزويد العملاء بالسيولة في سلال تداول الأسهم. تشير سلة الأسهم إلى مجموعة من الأسهم، مثل مؤشر الأسهم (على سبيل المثال، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عبارة عن سلة من 500 رأس مال أمريكي كبير). سلة يمكن شراؤها أو بيعها، أو بيعها قصيرة. العملاء لديهم أسباب عديدة لرغبة في التعامل في سلة الصفقات. من بين هؤلاء:
ويحتاج مديرو الأموال أو مدراء صناديق المعاشات التقاعدية أحيانا إلى الحصول على مجموعة معينة من الأوراق المالية في نفس الوقت بالضبط. على سبيل المثال، يمكن قياس مدير المال عن طريق خطأ التتبع الخاص به إلى معيار. أي أنه يمكن قياس المدير من خلال القدرة على تجاوز عائد فهرس معروف، مثل S & أمب؛ P 500. ولتحقيق ذلك، سيقوم المدير بإنشاء محفظة يعتقد أنها سوف تتفوق على الأداء. ومن أجل استثمار الأصول وتحقيق العائد من المحفظة، فإنه من الضروري في الواقع الحصول على جميع الأوراق المالية في آن واحد. ويطلق أحيانا مديري الأموال الذين يتركون مراكز كبيرة (على سبيل المثال، 500 مليون دولار) على كتبهم. قد ترغب الشركة في الانتقال من هذا المنصب إلى واحدة جديدة في كل مرة. وهذا هو، قد ترغب الشركة في تبادل موقف واحد 500M $ لأخرى. ويتم ذلك عن طريق بيع كل من الوضع الحالي وشراء في كل بوسيتون الجديد في تجارة سلة واحدة. وتعرف هذه الصفقات بأنها صفقات سلة.
ويسمى أحيانا تداول سلة التداول ببرنامج التداول أو تداول المحفظة. وأيا كان اسمها، فإنها تشير بوجه عام إلى خدمة تقديم صفقات كبيرة (مثل قيمة الدولار الكبيرة) في العديد من الأسهم في وقت واحد. في ما يلي سوف نناقش ما هي الخدمات التي يقدمها مكتب التداول برنامج نموذجي، ما هي المخاطر على المكتب وقليلا عن كيفية إنجاز الصفقات.
وتنقسم هذه المحاضرة إلى عدة أجزاء. الجزء الأول يناقش ما هو برنامج التداول، وأنواع الصفقات مكتب سوف تفعل للعميل. ويناقش الجزء الثاني كيفية القيام بالأعمال، ويناقش الجزء الثالث تقلبات السوق وتأثير السوق. قبل أن نبدأ مع أي من ذلك علينا أن نقدم بضع قطع مفيدة من المصطلحات:
المعيار: غالبا ما يشير مديري الأموال إلى معيار عند التحدث عن مؤشر معين (مثل مؤشر S & أمب؛ P500 أو مؤشر مسي) من حيث صلته باستثماراتهم. ويعني ذلك عادة أن عائد المؤشر (أي المؤشر المرجعي) هو المستوى الذي تقاس به عائد محفظته. تتبع: محفظة واحدة تهدف إلى تتبع آخر إذا كان هدفه الأساسي هو على الأقل مباراة، ولكن نأمل أن يتفوق على الآخر. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الحافظة "أ" تتبع مقياسا قياسيا، فإن هذا يعني بشكل فضفاض أن عوائدها تتفق مع المعيار. خطأ في التتبع: يمكن أن يعني هذا عادة أحد أمرين. ويعني ذلك الفرق في العائد بين محفظة معينة ومعيار معين، أو الانحراف المعياري لفرق العائد بين المحفظتين. وهو مقياس لمدى تتبع محفظة & كوت؛ يخطئ & كوت؛ المعيار، إما بصورة مباشرة، أو بالمعنى الاحتمالي للانحراف المعياري. التعرض: يشير مصطلح التعريض إلى & كوت؛ التعرض للمخاطر & كوت؛ من خلال امتلاك ضمان أو سلة من الأوراق المالية أو مؤشر. التعرض ليس سيئا، على سبيل المثال، يريد مديرو الأموال & كوت؛ التعرض & كوت؛ إلى السوق لتحقيق عائدات. يمكن أن يكون سيئا، ومع ذلك، في حالة حيث يكون التعرض غير المرغوب فيه، والمدير يريد التجارة بها. التعرض هو الشيء الذي يريد مدير المال نقدا أن & كوت؛ الحصول على & كوت؛ من خلال شراء الأسهم. قد يرغب مدير النقود في تغيير العرض إما بسبب تغير آرائه (على سبيل المثال، & كوت؛ السوق أكثر قيمة، بيع الأسهم، شراء السندات & كوت؛). قد تقوم شركة إدارة المال بتغيير المديرين وبالتالي تحتاج إلى وضع مجموعة جديدة تماما من المواقف. سلة طويلة قصيرة: هذا هو سلة من الأسهم التي تحتوي على كل من الأسهم الطويلة والأسهم القصيرة. إذا كان العميل يرغب في شراء 100 $ من الأسهم A وبيع قصيرة 100 $ من الأوراق المالية B. مكتب: الشركات التجارية في البنوك الاستثمارية وغالبا ما يشار إليها باسم & كوت؛ مكاتب & كوت ؛، لأنها تعمل قبالة الصفوف الطويلة من المكاتب الصغيرة، متباعدة بشكل وثيق. عندما نشير إلى & كوت؛ مكتب تداول البرنامج & كوت؛ ونحن نشير إلى الأعمال التجارية من التداول البرنامج.
أنواع عمليات البرنامج.
ويمكن تقسيم الصفقات البرنامج إلى عدد قليل من فئات مختلفة، وفقا للتكاليف والخدمات المقدمة للعميل. أنواع مختلفة من الصفقات هي:
سلال الوكالة: في هذه المهن، يعمل مكتب البرنامج كموزع. تعني الوكالة دائما أن العميل يدفع. وظائف التجار هو مجرد لتنفيذ. ويدفع التاجر على أساس العمولة، وعادة على أساس سنتا للسهم الواحد. سعر السهم هو منافسي (بناء على عملية تقديم العطاءات) ويعتمد على محتويات سلة (أكثر حول هذه النقطة في وقت لاحق). حافز التجار هو القيام بعمل جيد وليس & كوت؛ التكلفة & كوت؛ العميل أكثر من اللازم (أكثر على التكاليف في وقت لاحق) بحيث العميل سوف يعود لمزيد من الأعمال. في هذا الشكل من التجارة، العميل يتحمل جميع المخاطر، والتاجر لا يأخذ أي خطر (لماذا؟) غالبا ما يحدد العميل السعر المستهدف للتجارة، وهذا هو، والمبادئ التوجيهية لمكتب التداول لمتابعة من حيث كيفية الحصول على التجارة القيام به. وتشمل الخيارات & كوت؛ أفضل الأسعار & كوت ؛، & كوت؛ سعر الإغلاق & كوت ؛، & كوت؛ حجم متوسط ​​السعر المرجح (فواب) & كوت؛ و & كوت؛ أفضل جهد. & كوت؛ يتم التفاوض على هذا دائما بين العميل والمكتب، وشكل معين اختيار يعتمد على احتياجات وآراء العملاء. حوافز الوكالة: هذا النموذج هو تباين في موضوع الوكالة. الفكرة هي نفس وكالة ولكن يتم زيادة اللجنة لأداء التداول الجيد (أكثر على أداء التداول في وقت لاحق). الصفقات الرئيسية: تجارة رئيسية، تعرف أيضا باسم & كوت؛ عرض سعر المخاطرة & كوت؛ أو & كوت؛ عرض السعر الرئيسي & كوت؛ هي تجارة يقوم فيها تاجر بشراء محفظة كاملة من العميل بسعر متفق عليه. وعادة ما يتم تحديد السعر المتفق عليه من سعر إقفال كل سهم في المحفظة في يوم تقديم عرض سعر المخاطرة. على سبيل المثال، إذا كان مدير المال طويلا في محفظة ويود أن يبيع كامل محفظة في وقت واحد بسعر معروف، وقال انه أو انها يمكن تقديم العطاءات لتاجر. وسوف يتم البيع بسعر الإقفال في نهاية يوم التداول أقل من عدد معين من سنت لكل سهم. وبهذه الطريقة، فإن تاجر تملك محفظة بسعر مخفض إلى سعر السوق. في هذه التجارة، تاجر يأخذ كل من المخاطر ويأمل في الربح من خلال القدرة على التداول من الأوراق المالية بسعر أقل من الثمن المدفوع. في هذه التجارة، تاجر يأخذ كل من المخاطر ويدفع العميل تكلفة ثابتة. واحد من أكبر المخاوف المتعاملين هو اختيار السلبية (مصطلح مهم)، حيث يتلقى تاجر الأسهم على أساس توفير السيولة دون وجود وجهة نظر على قيمة الأسهم، ما يسمى تاجر السيولة. قد يكون للعميل، مدير المال الذكي، معلومات تتعلق بالمخزون، مثل أنه & كوت؛ كلب & كوت؛، مما يجعل العميل ما يسمى بالتداول المستنير. وكقاعدة عامة، يجب على تاجر السيولة الذي يتداول مع تاجر مستنير أن يتقاضى علاوة على أسعار السوق للتعويض عن الميزة الإعلامية التي يتمتع بها المتداول المستنير بشكل طبيعي. واحدة من مفاتيح العمل هو وجود شعور جيد من ما هو قسط السيولة الصحيح. الصفقات الأساسية: تم تصميم التجارة الأساسية للعميل الذي يرغب في تغيير مستوى تعرضه للسوق عن طريق شراء أو بيع سلة تتبع عن كثب مؤشر الآجلة (على سبيل المثال عقد S & أمب؛ P 500 أو داكس). وهذا هو، إذا كان العميل حاليا لا تستثمر في الأسهم، ولكن ترغب في استثمار 500M $ في السوق على الفور، ثم التجارة الأساس هو وسيلة ممكنة لتحقيق ذلك. وبالمثل، يمكن للعميل أن يقوم بتجارة أساس إذا استثمر حاليا في السوق ويود أن يقلل من مستوى تعرضه. ويتم التداول بالاقتران مع الصفقات الآجلة التي يقوم بها تاجر. على سبيل المثال، إذا كان العميل يريد شراء 500 مليون $ من الأسهم، ثم عادة، فإن تاجر تضطر إلى بيع هذا المخزون للعميل، وترك تاجر أساسا قصيرة الأسهم. وهذا يؤدي إلى مخاطر كبيرة. ومع ذلك، إذا كان تاجر هو أيضا العقود الآجلة طويلة، وإذا كانت سلة المسارات الأسهم، ثم خطر إلى حد كبير في & كوت؛ أساس & كوت؛ بين السعر العادل للعقد الآجل والسعر الفعلي للعقد الآجل. ثم تنتقل التجارة على النحو التالي. خلال اليوم من أساس التجارة، فإن تاجر شراء العقود الآجلة بكميات مصممة للتحوط من الوضع القصير الأسهم المقبل. وفي نهاية اليوم، يقوم البائع ببيع سلة الأسهم إلى العميل بسعر يعكس متوسط ​​سعر العقود الآجلة. هذا يترك تاجر مع موقف التحوط، مخزون قصير، العقود الآجلة طويلة. إف (التبادل المادي): إف يسمح لحامل العقود الآجلة لتبادل العقود الآجلة للأسهم. في بعض الأحيان يتلقى مديري الأموال النقدية من مشتريات الأسهم ولكن لا تشتري فورا الأسهم. بدلا من ذلك، فإنها تتراكم العقود الآجلة ومن ثم شراء الأسهم في وقت لاحق. للاستعاضة عن التعرض الآجلة مع تعرض الأوراق المالية، فإنها قد تفعل التجارة في واحدة السكتة الدماغية من خلال مكتب التداول البرنامج.
الأعمال التجارية.
برنامج التداول هو عمل مدفوعة العملاء التي مبيعات الناس لديهم علاقات مع صناديق التقاعد ومديري الأموال. هؤلاء المديرين المال في حاجة مستمرة من التعرض للسوق الجديد أو تغيير التعرض للسوق القديمة. وغالبا ما يجلب الناس مبيعات الأعمال إلى مجموعات الاستراتيجيات محفظة الذين يساعدون مديري الأموال وضع محافظ خاصة لأغراض معينة. ولا يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجيات إلا بوضع المواقف المقترحة، وهذا ينطوي عادة على تجارة سلة.
عند هذه النقطة سلة التجارة هو في نزهة، وهناك مشكلة أساسية. العميل لديه موقف يرغب في شرائه أو بيعه (أو كليهما، كما هو الحال في سلة طويلة)، ولكن لعدة أسباب وجيهة لن ترغب في الكشف عن محتويات السلة حتى يتم الاتفاق على الأسعار . وهذا هو الحال لعدة أسباب:
الخوف من التشغيل الأمامي: العميل قد يكون خائفا من أن تاجر، إذا كان يعرف ما هو في سلة سوف & كوت؛ التجارة إلى الأمام & كوت؛ من العميل. على سبيل المثال، إذا كان العميل يكشف أنه طويل 20 مليون $ من الأسهم شيز وتخطط لبيعه، ثم تاجر يمكن، من حيث المبدأ، قصيرة 20M $ شيز تحسبا لتأثير السوق المتكبدة في بيع مثل هذه كتلة كبيرة من سهم واحد. الخصوصية: بعض مديري الأموال هي سرية للغاية حول مواقفهم ولا تريد الكشف عن مواقفهم إلى أي شخص، إلا إذا كان ذلك ضروريا على الاطلاق.
من ناحية أخرى، يجب على تاجر أن يعرف قدر الإمكان عن محتويات سلة في وقت مبكر من التداول لعدة أسباب وجيهة:
التباين في السيولة: بعض الأسهم سهلة للغاية للتجارة، في حين أن البعض الآخر من الصعب جدا للتجارة. هذا هو بعض الأسهم هي سائلة جدا ويمكن نقلها في كمية كبيرة دون قدر كبير من المتاعب. أما الأسهم الأخرى فهي مكلفة للتجارة. التباين في التقلب: بعض الأسهم هي تقلب شديد (على سبيل المثال، مخزونات الإنترنت) في حين أن البعض الآخر لا.
الاستنتاج الواضح لهاتين النقطتين هو أنه لا يوجد محافظتان بقيمة 100 مليون دولار (أو 500 مليون دولار) على حد سواء. ومع ذلك، على الرغم من هذا، للتجارة الرئيسية تاجر لديه لتقديم سعر السهم الواحد إلى اتخاذ سلة وحتى بالنسبة ل باسكيت وكالة هذه هي القضايا. ونتيجة لذلك، لجأت معظم الشركات إلى الحل التوفيقي التالي.
مكاتب التداول البرنامج على استعداد للتخلي عن المعرفة المحددة في مقابل المعرفة العامة حول سلة أنها العطاءات على. مثال على نوع المعلومات التي يحتاجها الوكيل هو؛
إجمالي عدد الأسهم: عدد الأسهم على الجانب الطويل وعلى الجانب القصير من السلة. عدد األسهم في كل سوق: عدد األسهم في كل سوق، مثل ناسداك و نيس و أميكس) إذا كانت السلة عبارة عن تجارة برنامج في الواليات المتحدة (. A سيكوريتي برياكوت: a & كوت؛ هيستوغرام & كوت؛ من عدد الأسهم في صناديق السيولة المختلفة & كوت؛ & كوت؛ على سبيل المثال، إذا كانت سلة 100 سهم طويل، ثم سيولة الاختراق قد تقرأ:
مليون - 5 ملايين.
100،000 - مليون.
اختراق التسعير: على غرار اختراق السيولة، ولكن اختراق عدد الأسهم في عدة سعر / سهم بين قوسين.
التمرين: شرح بالتفصيل لماذا كل نقطة من النقاط المذكورة أعلاه مفيدة للتاجر أن يعرف. ما هي الحقائق الأخرى حول محفظة قد تريد أن تعرف؟
وعادة ما تباع السلال الرئيسية عادة إلى مقدم العطاء الأدنى، بالمعنى التالي. يرغب العميل في بيع سلة رئيسية ويريد بطبيعة الحال أن يدفع بأقل سعر. وهذا هو، إذا كان العميل هو بيع سلة، انهم يريدون بيعه لبضع سنتات أقل من إغلاق السوق ممكن. إذا كان يشتري سلة فإنه يريد أن يدفع أقل قسط أعلى من السوق ممكن. وللمساعدة في ذلك، عادة ما يعطي العميل المحفظة (بمعنى أنه يعطي المعلومات المذكورة أعلاه) إلى العديد من مكاتب التداول في البرنامج ويطلب عرضا. وبطبيعة الحال، يحاول كل مكتب للفوز في المناقصة (إذا كانوا يريدون ذلك) عن طريق تقديم العطاءات منخفضة قدر الإمكان. في نهاية المطاف، فإن مكتب ترغب في كسب الأعمال التجارية في حين لا يزال كسب المال، وبالتالي فإن عملية تقديم العطاءات يتطلب من مكتب لاستنتاج تكلفة تداول السلة. وهذا يقودنا إلى الجزء الأخير من هذه المحاضرة.
استراتيجيات التداول المحفظة.
عندما يشارك مكتب تداول البرنامج في عرض سعر المخاطرة، فإن أرباحهم هي سعر السهم الذي يقدمون فيه عرضا أقل من تكلفة التداول. في تجارة الوكالة، يتحمل العميل هذه التكاليف، ولكن يتم قياس أداء المتعاملين من حيث التكلفة، وتعتمد األعمال المستقبلية على األداء الجيد. هناك ثلاث قوى أساسية في العمل في تجارة المحفظة:
التحديد الضار: هذه هي حالة الطرف المقابل الذي يعرف أكثر مما تفعله عن الأسهم التي يبيعها. تأثير السوق: إن الأسهم التجارية في الحجم تنتج عادة تأثير السوق. مبيعات الأسهم دفع الأسعار إلى أسفل، في حين أن شراء الأسهم دفع الأسعار تصل. فولاتيلتي التعرض: الأسهم متقلبة وأسعارها في المستقبل غير مؤكد. وبناء على ذلك، عند االحتفاظ بمحفظة بقصد تصفيتها، يمثل عدم اليقين من التحركات المستقبلية المخاطر. على سبيل المثال، إذا فاز مكتب التداول في البرنامج بعطاء طويل المخاطر عند 4 سنتات للسهم الواحد، فقد تعاقد لبيع سلة معينة من الأسهم إلى الطرف المقابل عند 4 سنتات للسهم الواحد أقل من سعر إغلاق سوق الأسهم في سلة . هذا له عواقب مباشرة اثنين: أولا، مكتب هو فعال قصيرة الأوراق المالية في السلة. لماذا ا؟ لأنهم مطالبون ببيعها إلى الطرف المقابل. ولتحقيق هذا البيع يجب عليهم شراء الأسهم. وإلى أن يحين الوقت الذي يشترون فيه جميع الأسهم في السلة، فإنهم يتعرضون لجميع التحركات الصعودية المستقبلية للأسهم في السلة.
ونتيجة للنقطتين الأخريين، فإن تداول المحفظة هو عمل موازن بين تكلفة التصفية الفورية (مما يؤدي إلى أقصى تأثير على السوق) والتصفية على المدى الطويل (مما يؤدي إلى تعرض السوق).

4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة.
التداول النشط هو عمل شراء وبيع الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. وفيما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل استراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق، لمعرفة المزيد، راجع كيفية تفوق السوق).
التداول اليوم هو ربما الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليوم للمبتدئين.)
[تعلم أي استراتيجية سوف تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك هي واحدة من الخطوات الأولى التي تحتاج إلى اتخاذ كالتاجر الطموح. إذا كنت مهتما في التداول اليوم، إنفستوبيديا أكاديمية يوم التاجر بالطبع يمكن أن يعلمك استراتيجية ثبت أن تشمل ستة أنواع مختلفة من الصفقات. ]
في الواقع، يعتبر البعض أن تداول الصفقة هو إستراتيجية شراء وإستمرار وليس تداول نشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب "الموجة"، ويهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما.
عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار في. وعادة ما يتم عقد الصفقات سوينغ لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. غالبا ما يخلق المتداولون البديلون مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي؛ هذه القواعد التجارية أو الخوارزميات مصممة لتحديد متى لشراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من حركة السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول البديل، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.)
سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطين. ويشمل ذلك استغلال الفجوات السعرية المختلفة الناجمة عن فروق الأسعار / الطلب وتدفقات الطلبات. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة؛ بدلا من ذلك، فإنها تحاول الاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المستغلين مثل الأسواق الهادئة غير المعرضة لتحركات الأسعار المفاجئة حتى يتمكنوا من جعل الانتشار مرارا على نفس سعر العرض / الطلب. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية التداول النشطة، وقراءة السلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)
التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول.
هناك سبب استراتيجيات التداول النشطة كانت تستخدم مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد، ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا.
يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للقراءة ذات الصلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.)

استراتيجيات التداول الديناميكي واختيار المحفظة.
رافي بنصال، ماغنوس داهلكيست، كامبل R. هارفي.
نبر وركينغ بابر No. 10820.
صدر في أكتوبر 2004.
ولا تعبر الحوافظ التقليدية الفعالة ذات التباين المتوسط ​​عن فرص خلق الثروة المحتملة التي تتيحها إمكانية التنبؤ بعائدات الأصول. نقترح طريقة بسيطة لبناء محافظ تدار على النحو الأمثل التي تستغل إمكانية أن عائدات الأصول يمكن التنبؤ بها. ونحن ننفذ هذه المحافظ في كل من إعدادات الأفق واحد ومتعدد الفترات. نقارن إستراتيجيات الحافظة البديلة التي تشمل محافظ شراء وحافظة ثابتة. ونجد أن المحافظ المدارة يمكن أن تحسن بشكل كبير من التباين المتوسط ​​التباين، على وجه الخصوص، للمستثمرين مع آفاق الاستثمار من ثلاث إلى خمس سنوات. أيضا، وعلى النقيض من المشورة الشعبية، وتبين لنا أنه ينبغي تجنب استراتيجية شراء وعقد.
سجل ببليوغرافي للقراءة الآلية - مارك، ريس، بيبتكس.
معرف كائن المستند (دوي): 10.3386 / w10820.
المستخدمين الذين قاموا بتنزيل هذه الورقة أيضا تحميل * هذه:
أوراق العمل والمنشورات.
منشورات مجانية.
ديجيست & مداش؛ ملخصات غير تقنية من 4-8 أوراق عمل في الشهر.
مراسل & مداش؛ أخبار عن المكتب وأنشطته.

الخيارات الثنائية.
استراتيجيات التداول الأمثل محفظة.
تقييم واستراتيجيات التداول الأمثل، 2nd.
رد واحد على "تحسين المحفظة: ما هي أفضل طريقة لحساب أوزان نظام التداول؟"
النهج المزدوج لتقييم الحافظة: مقارنة بين.
النهج المزدوج لتقييم الحافظة: مقارنة استراتيجيات التداول. تم إحراز تقدم كبير في حل التحسينات الديناميكية للمحفظة.
دمج استراتيجيات التداول في الأسود ليترمان.
الحد الأدنى من احتمال الخسارة استراتيجية التداول للمحافظ المعاد عكسها التداول الخوارزمي، تحسين المحفظة،
المحفظة الأمثل مع المشتقات و إينديانس.
تحسين المحفظة تحت نموذج تجريبي بيتا الكلمات الرئيسية الأمثل المحفظة، تقييد فقط على استراتيجية التداول هو أنه يجب أن يكون النفس.
تحليل مقارن لإعادة التوازن المحفظة الخطية.
تطوير & أمب؛ باكتستينغ إستراتيجيات التداول المنهجية 2 مونلي أوسد إن بورتفوليو أوبتيميزاتيون: ديفيلوبينغ & أمب؛ باكتستينغ استراتيجيات التداول المنهجية 6.
مومنتوم ترادينغ - ماتلاب & أمب؛ سيمولينك - ماثوركس.
استراتيجيات التداول وحافظة التحسين أف-ميركادوس إيمي أسواق الطاقة والتجارة في جنوب آسيا: فرص نيبال 14-15 فبراير 2018.
أعلى 7 محفظة مشاكل الأمثل | محفظة.
اختبار المحفظة الشعبية الأمثل في التداول الخاص بي، ولكن إعادة التوازن الشهرية يطابق معظم الاستراتيجيات الأخرى التي نتتبعها. تحسين المدخلات.
تحسين المحفظة | مجموعة أدوات للاستثمار والتجارة.
فيبرواري 2018 استراتيجية محفظة الاستثمار 1 استراتيجية تداول المحفظة "العميل دائما يأتي أولا". سانفورد C. برنشتاين استراتيجية التداول محفظة (بتس.
الحد الأدنى احتمال الخسارة استراتيجية التداول للمتوسط.
تحسين استثمارات محفظة المنتجات مع استراتيجية الأعمال. تخطيط الحافظة الاستراتيجية هو الأعمال محفظة الأمثل يساعدك استراتيجيا.
تحسين المحفظة - استراتيجيات محفز.
ملاحظات العملاء والتغذية المرتدة.
التداول الكمي: طريقة لتحسين المعلمات.
ريديت: الصفحة الأولى من المحفظة الأمثل. كيفية تعلم التداول ألغورتيهميك. كتب استراتيجية الموضوع. سلسلة محاضرات كوانتوبيان. كيفية الحصول على البيانات.
أكسنتشر للتجارة والاستثمار، إستراتيجية التحسين.
ويمكن تصنيف استراتيجيات التداول الزخم على النحو التالي: إنشاء ديناميكية كفار محفظة الأمثل الأمثل، والتداول.
التخطيط الاستراتيجي للمحفظة - تحسين محفظة منتجاتك.
وسيؤدي التقييم الدقيق والتحسين األمثل للمحافظ ذات األداء الضعيف إلى زيادة اإليرادات والربحية. استراتيجيات محفز الأمثل محفظة فقط.
المحفظة الأمثل - مولتيشارتس.
فهم التحسين. يتم إنشاء استراتيجية من خلال تنفيذ المفاهيم التجارية، والأفكار، والملاحظات للسلوك السوق التاريخي، في نظام التداول.
دمج استراتيجيات التداول في الأسود ليترمان.
حساب استراتيجيات التداول استنادا إلى بيانات معنويات المالية باستخدام التحسين التطوري رونالد هوكريتر أبريل 2018 ملخص في هذه الورقة نطبق التطورية.
تحسين المحفظة - اثنين من الأصول - النمذجة إكسل.
اختبار استراتيجية التداول. المحفظة الأمثل تشير إلى الكثير من التداول. 26 الردود على أعلى 7 مشاكل تحسين المحفظة.
5 عناصر استراتيجية المحفظة الناجحة.
النهوض باستراتيجية حافظة التحسينات؛ 2 أفكار حول "تحسين المحفظة: سرنا لقيادة أداء أفضل"
استراتيجيات تجارة الطاقة الكهربائية قصيرة الأجل للمحفظة.
تغيير المسارات، أريد أن ننظر الآن في تحسين محفظة. على الرغم من أن هذا يختلف كثيرا عن تطوير استراتيجيات التداول، فمن المفيد أن نعرف كيف.
&نسخ؛ استراتيجيات التداول الأمثل محفظة الخيار الثنائي | استراتيجيات التداول الأمثل محفظة أفضل الخيارات الثنائية.